众所周知，上海和深圳市场拥有自己独立的综合指数和成分指数东方通信股票。 这些指数在投资者中得到了高度认可，但是市场一直缺乏反映上海和深圳市场总体趋势的跨市场指数。 。 在这种情况下，上海和深圳300指数的规划和发布已在1990年代提上了日程。
1998上海和深圳的两家证券交易所于1998年开始进行跨市场指数研究。在同一时期，市场上的许多第三方机构也对跨市场指数进行了有益的探索。 。 在此期间，两家证券交易所都成立了专门的团队来研究跨市场指数，并对国内外主要指数的编制方法和特点进行了详细的研究和参考。 初步花了两年多的时间。2005年4月8日，正式发布了基于国内市场特征的跨市场指数编制思路。
originally最初形成上海和深圳300指数 通过选择上海和深圳股市的300股A股作为样本。 其中，上海证券交易所有179家，深圳证券交易所有121家。 样本选择标准是大规模且流动性好的股票，以确保指数样本涵盖范围广且具有良好的市场代表性。 其编制目标是反映中国证券市场股价变化的一般情况和运行状况，并可用作投资绩效。评估标准为指数投资和指数衍生产品创新提供了基本条件。
除了沪深300指数成分股的规模大，流动性好之外，选择过程也有一定的门槛。 这些公司必须处于良好的经营状况，并且在过去一年中没有重大违反法律法规的规定，财务状况报告中没有重大问题，并且上市股票必须上市交易超过四分之一（除 自上市以来该股票的日均A股总市值（在全部上海和深圳A股中均排名前30位），ST，* ST或停牌的股票无法选择，以及其他专家认为的股票 不能包含在索引中不能包含在索引中。
Shanghai沪深300指数还基于样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每六个月对其成分股进行一次调整，每次调整率一般不超过10％。 设置缓冲区用于样品调整。 排名在240之内的新样本被优先输入，而排名在360之前的老样本被优先保留。
当样本公司退市时，将从摘牌之日起将其从指数样本中删除，并用尚未转移到候选样本中指数中的排名最高的股票代替 最近的索引调整。
沪深300指数是上海和深圳证券交易所联合发布的第一个反映A股市场总体趋势的指数。 它涵盖了银行，钢铁和房地产等数十个主要行业的领先公司，并占据了上海和深圳股票市场市值的一半以上。 2009年，该行实现利润4424.4亿元，占A股市场净利润总额的92.7％。 该指数的推出既满足了市场需求，也适应了投资者结构的变化。 它为观察市场趋势增加了市场指标，并进一步为市场产品创新提供了条件。
