为了反映基金市场的全面变化,上海证券交易所于2000年4月26日编制并发布了《上海证券交易所基金指数》网贷天使。上证基金指数的样本选择范围为12只证券投资基金。 于2000年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。中文名称为“ SSE Fund Index”,英文名称为“ SSE FUND INDEX”。 SSE基金指数将像所有指数一样通过市场数据库实时发布。 市场数据库中的SSE基金指数代码为000011,称为“基金指数”。
上海证券交易所指数编制方法
1.指数名称为“上海证券交易所指数”,英文名称为“ SSE FUND INDEX”。
2,基准日是正式发布前的交易日,基准日指数为1000点。
3.选择范围是在交易所上市的所有证券投资基金。
4.对外发布:基金指数通过市场数据库实时发布,指数代号为000011。
5.计算方法:根据拍手指数公式计算 ,以已发行基金单位的总股数作为权重。
的意思是:
报告期指数=(报告期/基准期的基金总市值)×基准日指数
基金总市值=Σ(基金市值×基金单位总股份)。
6.修改方法:当样本资金清单发生变化或样本资金的总市值由于非交易因素而发生变化时,采用“除数修正法”对原始除数进行修改以确保 指标计算的连续性。
的修订公式为:
新除数=(修订后基金的总市值/修订前基金的总市值)×原始除数
< 修正后的总市值=修正前的总市值+新的(减去)市值;(1)新基金上市:每当新证券投资基金上市时,它将在上市第二天被纳入指数。
(2)分配现金收入:如果样本基金分配现金收入,则该指数将在除息日之前进行修改。
(3)暂停交易:当样本资金在交易时间内突然暂停时,最后一笔交易价格将用于计算其实时指数,直到市场收盘。
(4)暂停交易:当样本基金暂停交易时,将使用该基金暂停的前一天的收盘价来计算指数。 如果停牌持续超过两天,则将从连续停牌的第三天起撤回该权利,并且在恢复交易后将恢复该权利。
(5)退市:由于清算或其他原因,任何样本基金不再上市交易,指数将在退市日之前进行修改。
7.与股价指数的关系:上证综合指数和上证30指数等现有9个指数均为股价指数。 上证所指数是基金价格指数,而不是股票价格指数,不包含任何股票价格指数的编制范围。