主要有三种套利模式:期间套利,商品间套利和跨市场套利康美药业股票。
1.跨期套利:一种套利模型,该套利模型在相同市场上具有不同到期月份的同一商品的期货合约的买卖,并利用不同到期月份的合约价差的变化 赚钱。 这次我们为您提供大豆和天然橡胶品种的套利。
2.跨品种套利:利用两种不同但相互关联的商品之间的价格变化进行套期保值。 也就是说,当在某个月的期货合约中购买某种商品时,同时在收货月的期货合约中出售另一种相互关联的商品。 主要的是(1):相关商品之间的套利(这次我们提供的是铜和铝之间的套利)。 (2):原材料与成品之间的套利(例如大豆与豆粕之间的套利)
3.跨市场套利:在某个期货市场的某个月内购买(出售)商品 期货合约是为了在有利时机对冲利润的同时在另一个市场上出售(购买)相同类型合约的一种方式。 这次我们提供了上海铜和伦敦铜之间最成熟的套利,以及大连大豆和CBOT大豆之间的套利。
根据是否交割实物,套利交易分为实际套利和虚拟套利。 套利通常不会尽可能多地接受确定的订单,而利润是通过改变不同合约的价差来获利的。 随着实践交易经验的丰富和大笔资金的介入,许多公司已经开始将期货和现货进行组合以进一步发展对冲理论,并以更加积极的态度提出对冲增加价值的目标。 这种真正的套利也吸引了越来越多的投资者关注。