在跨市场沪深300 ETF套利中，投资者不能忽视三大风险，即深圳股票的现金替代风险，跨市场交易规则的风险以及套利时的市场风险商界财经网。
首先，深圳股市存在现金替代风险。 华泰百瑞沪深300 ETF在上海证券交易所上市交易。 上海股票自然可以赎回，但深圳股票不能赎回，必须用现金代替。 华泰莓果基金管理公司代表其购买深圳股票。 在此过程中，存在一些无法控制的成本因素。 与全部套利资产相比，比例可能不是很高，但对投资者的套利空间并不大，但冲击成本可能更高。 例如，当股票市场突然上涨，并且需要移交大量采购订单以资助公司购买时，这是因为成本会增加； 相反，当突然急剧下跌时，将资金交给基金公司出售也有风险。
其次，跨市场交易规则的风险。 华泰百瑞CSI 300 ETF可以抓住当日价差返还的机会，但投资者不应忽视沪深股市之间交易系统的差异。 一个更明显的例子是在深圳证券交易所的最后三分钟使用了竞价拍卖。 沪深300指数在最近三分钟的表现无法反映深圳股市的预期涨跌。 如果投资者在下午2:57认购Huatai Berry CSI 300 ETF，则基金公司将使用投资者的资金参加最后的3分钟通话拍卖。 如果投资者不能在同一天购买，则只能在第二天购买。 不同的交易规则会带来一定的风险。
第三，套利过程中的市场风险。 参与华泰莓果CSI 300 ETF的大多数都使用日常套利，几乎没有市场风险可承受。 Harvest CSI 300 ETF的认购为“ T + 2”。 套利期间的市场风险比较明显。 因此，普通套利投资者将不会承担这种风险。 投资者需要通过两次融资后的证券借贷交易中包含的股指期货或Harvest CSI 300 ETF来对冲风险。
