如何对股票实施T + 0？ 如何对股票实行T + 0？ 如何对股票实行T + 0？
股指期货的开盘恰好与以下事实相吻合：美国发生的高盛事件打击了欧美股市，新的《国家十条》挤压了美国的信用泡沫航天电子股吧。 房产市场。 看来他们想走多长时间。 难。 但是作者认为，这只是问题的一方面，还有其他原因。
重要的是，股指期货本身在市场定位和功能配置方面存在缺陷，这极大地限制了其作为价格发现和风险规避工具的作用。 尤其是当资金和其他机构暂时与市场隔离开来时，不仅套期保值“无用的英雄”，而且沪深300指数等权重成分股的投资价值也成为套期保值指标， 还不由自主地不知所措。 在疯狂的套利炒作中。
就交易机制而言，股指期货交易的T + 0实施与股票交易交易的T + 1实施之间存在巨大差异，因此股指期货的投机者可以发挥作用 他们的套利游戏是无良的。
在T + 0交易机制下，股指期货的超短期套利者可以在一天之内反复开仓和平仓，积累的资金越来越少，从而扩大了利润。 这也是股指期货交易量远远超过当天最终未平仓头寸的原因。
根据媒体报道，一家私募股权基金的账单显示，股指期货在第二个交易日开立了69张CSI 100（159901，Fund Bar）5张空头合约，平均未平仓头寸约为3390张 点。 当沪深1005合约跌至约3,300点时，它关闭了38手合约，净利润超过了人民币100万元。 下午1:30，它再次在3295卖空38手，并保持平仓。 如果他在最后15分钟内关闭了全部69条手的空头订单，那么他一举可以锁定超过400万元的利润。 可以看出盘中交易的巨额利润。
有人说，股指期货没有方向，只有套利。 这句话可以说成是一句话，揭示了这一有缺陷的股指期货市场机制的关键。
因此，一方面，股指期货在T + 0时赚了很多钱，另一方面，现货市场只能做T + 1。 这公平吗？ 这显然与股指期货作为风险管理工具的功能定位相反。
大量被迫“保护”的中小型投资者和需要暂时等待市场准入命令的机构投资者面临着“做空”而又没有做空的风险。 任何“新武器”或市场工具都可以用来反击自卫；对于只能在T + 1现货交易中进行股票交易的投资者，只能在面对股指的辅助作用下被被动地击败。
从这一点出发，作者认为现货市场应尽快开放T + 0交易，以便投资者在“做空”时有更多机会选择对冲或买入底部。
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