假设参数为(N, 2, 20)
先判断是上升趋势还是下降趋势,得到起点网贷51。 有许多不同的方法来确定它,所以在这里跳过它。
1. 上升趋势中的算法
1. 上升趋势的第一步,假设时间段为t
SAR(t)等于 前 N 个时间段内的最低价格(即 tN,..., t-1 时间段)。
如果 SAR(t) 大于时间段 t 内的最低价格 L(t),则出现跳变,进入下一时间段的下跌趋势;
如果 SAR (t) 不大于t时间段的最低价L(t)将进入下一时间段上升趋势的第二步; 极值Ep(t)等于最近N个时间段(即t-N+1,..., t个时间段)的最高价格; Af(t)=0.02。
2. 上升趋势的第二步,时间段为t+1
SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep( t)-SAR(t))。
如果SAR(t+1)大于t+1时间段的最低价格L(t+1),则出现跳涨,进入下一时间段的下跌趋势 ;
如果SAR(t+1)不大于t+1时间段内的最低价L(t+1),则进入上升趋势的下一步; 极值Ep(t+1)等于最近N个时间段(即t-N+2,..., t+1个时间段)的最高价; 如果该时间段的最高价,即 H(t+1) 高于前 N 个时间段(即 t-N+1,... ...,t 的最高价),则 AF(t+1)=AF(t)+0.02,否则AF(t+1)=AF(t)。
3. 接下来,在随后的时间段t+2, t+3,...,重复上升趋势第二步的算法,直到出现跳跃。 另外,AF的最大值为0.2。
二、下降趋势中的算法
1. 下降趋势的第一步,假设时间段为t
那么SAR(t)等于 到前 N 个时间段内的最高价格(即 tN,..., t-1 时间段)。
如果 SAR(t) 小于时间段 t 的最高价 H(t),则出现跳变,进入下一时间段的上升趋势;
如果 SAR(t) 不小于时间段t的最高价H(t),进入下一时间段下跌趋势的第二步; 极值Ep(t)等于最近N个时间段(即t-N+1,..., t个时间段)的最低价格; Af(t)=0.02。
2. 下降趋势的第二步,时间段为t+1
SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep( t)-SAR(t))。
如果SAR(t+1)小于t+1时间段内的最高价H(t+1),则出现跳跃,下一次进入上升趋势 period;
如果SAR(t+1)不小于t+1时间段内最高价L(t+1),则进入下一个下跌趋势; 极值Ep(t+1)等于最近N个时间段(即t-N+2,..., t+1个时间段)的最低价格; 如果 L(t+1) 时段的最低价高于前 N 个时段(即 t-N+1,... , t 的最低价)低,则 AF(t+1 )=AF(t)+0.02,否则,AF(t+1)=AF(t)。
3. 接下来,在接下来的时间段t+2, t+3, ...,重复第二步下降趋势的算法,直到出现面只说明在涨势中不同之处。
一、第一步中的SAR(t)的确定算法不同。有的算法是把前一个波段(即前面的整个跌势波段)中的最低价格作为SAR(t)的值。
(下面假设当前时间段是t+m时间段。)
二、EP的确定算法不同。有的算法是把从t时间段到t+m时间段,即本波涨势(即本个上涨波段)中到t+m时间段为止的所有时间段,的最高价格作为EP(t+m);还有的算法是把t+m时间段的最高价作为EP(t+m)。
三、加速因子调整的触发条件不同。有的算法是是当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价时,调整加速因子;有的算法是当当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前一个时间段中的最高价H(t+m-1)时,调整加速因子。
四、跳转的时间不同。上面的算法中,当t+m时间段的SAR(t+m)大于t+m时间段的最低价L(t+m)时,在下一个时间段发生跳转,即在下一个时间段进入跌势;而有的算法是当t+m时间段中的价格小于SAR(t+m)时,立刻(马上)发生跳转,即在t+m时间段就进入跌势,这时SAR(t+m)的值也发生了变化,按照跌势中第一步中的算法来确定。
上面的算法中,如果在t+m时间段满足了调整加速因子的触发条件,在计算SAR(t+m)时仍然使用调整前的加速因子来计算,而将调整后的加速因子用于SAR(t+m+1)的计算。有的算法是,如果在t+m时间段中的某个时间点上满足了调整加速因子的触发条件,那就立刻使用调整后的加速因子来计算SAR(t+m),也就是说, SAR(t+m)马上发生了变化。(还有一种算法似乎是前面两中算法的折中,有两个条件:(1)计算本波涨势中第二时间段SAR(t+1)时的加速因子一定是0.02;(2)计算某时间段SAR(t+m)的加速因子与计算前一时间段SAR(t+m-1)的加速因子之差小于等于0.02。当t+n时间段中(在这里使用t+n是为了与t+m区别开来,以免混淆或误解;这里的t+n也是指当前时间段)某时间点的价格大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价时,如果满足前面两条件,马上调整加速因子并计算新的SAR(t+n),否则就在计算完本时间段的SAR(t+n)之后(实际上就是对SAR(t+n)不做改变)再调整加速因子,并用于下一个时间段的SAR(t+n+1)的计算。)
实际观察
一、文华财经软件在计算涨势第一步中的SAR(t)时,是将前面的跌势波段中的最低价作为SAR(t)的值。
二、文华财经在计算涨势第二步中的SAR(t+1)时,所用的加速因子都是0.02。
问题
一、SAR方法较常用的日SAR还是某分钟的SAR?
二、怎样检验哪一种算法或者哪一组参数更好用?